Notoria: Analiza portfelowa::Portfele::Konstrukcja

Parametry

Instrukcja

KwotaStopa zwrotuPodokresZakresIndeksLambdaMARRFR

Kwota inwestycji

wartość

Komunikat

Wybieramy interesujące nas spółki w panelu Wybór składników portfela i czekamy chwilę na pojawienie się początku i końca notowań danej grupy akcji (jest to zarazem domyślny zakres danych do analizy).
Jeżeli chcemy przeanalizować dane spółki z okresu innego niż domyślny, odznaczamy w panelu Zakres analizy pole Od początku notowań (bądź pole Do końca notowań lub obydwa te pola), odczekujemy chwilę (przetwarzanie danych) i zaznaczamy odpowiednią datę w kalendarzu, zmieniając miesiące i lata poprzez wybór z rozwijanego menu lub strzałkami < i >.
W panelu Wybór podokresu wybieramy z rozwijanego menu odpowiednią jednostkę czasu (domyślnie jest to tydzień) – stopy zwrotu, potrzebne do dalszych obliczeń, będą wyznaczane z okresów takiej długości począwszy od daty początku analizy.
Jeżeli nie chcemy modyfikować już innych parametrów, wciskamy przycisk Analizuj i czekamy chwilę na pojawienie się wyników.
Przed wciśnięciem przycisku Analizuj możemy zmodyfikować jeszcze kilka parametrów. W tym celu możemy przejść na dół strony w standardowy sposób lub klikając na napis przejdź na dół strony.
W panelu Wybór indeksu możemy dokonać zmiany indeksu, względem którego wyznaczane będą: współczynnik beta, wskaźniki Treynora, Jensena i Modiglianich. Domyślnie jest to indeks WIG.
W panelu Parametr λ możemy zmienić wartość parametru λ, używanego do wyznaczania wygładzonego współczynnika beta oraz zmodyfikowanych wskaźników Treynora i Jensena (opartych na wygładzonym współczynniku beta) – im mniejsza jest wartość tego parametru, tym mniejszą wagę przykładamy do starszych danych; domyślną wartością jest 1 i w tym przypadku wskaźniki wygładzone mają taką samą wartość, jak wskaźniki zwykłe (gdyż do wszystkich okresów przykładamy taką samą wagę).
W panelu Minimalna akceptowalna stopa zwrotu możemy wpisać wysokość minimalnej akceptowalnej stopy zwrotu (Minimum Acceptable Return, MAR), czyli najmniejszej dopuszczalnej rocznej stopy zwrotu z naszej inwestycji, którą jesteśmy w stanie zaakceptować i która posłuży do wyznaczenia wskaźnika Sortino; może to być wielkość zerowa (dobry jest dla nas jakikolwiek wynik za wyjątkiem straty), może to być stopa zwrotu pozbawiona ryzyka (dobry jest dla nas wynik nie gorszy, niż z inwestycji pewnej), a wreszcie może to być też stopa zwrotu z portfela rynkowego, czyli roczna stopa zwrotu z wybranego indeksu (odnosimy wynik uzyskany przez nas do wyniku inwestowania w rynek jako całość).
Po wprowadzeniu dodatkowych zmian również wciskamy przycisk Analizuj i czekamy na pojawienie się wyników.

Indeks:		(?)
Notowany
od:	2026-04-16	(?)
do:	2026-08-12	(?)

Wartość:	%	(?) Roczna stopa zwrotu z inwestycji w walor uznawany za pozbawiony ryzyka, wybrany z podanej listy, lub wielkość wprowadzona przez użytkownika
Określenie rocznej bezryzykownej stopy zwrotu poprzez wybór jednego ze wskaźników lub podanie własnej wartości.
własny wybór rentowność 5-cioletnich obligacji skarbowych rentowność 10-cioletnich obligacji skarbowych roczny WIBOR roczny WIBID rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych

Indeksy:	mWIG40sWIG80WIG20WIG
Spółki (walory): Wybór kolejnych spółek, których akcje mają znajdować się w portfelu
11BITCSSICOMVISMULTIMEDRUCH 4FUNMEDCSYIDEATFIMUZARUCHCHO 4STUDIOCWPEIDMmWIG40RUNICOM 5THAVENCYFPOLSIGORIAMWTENISS4E ABDANKSIGROUPMWTRADESADOVAYA ABAKDASEFINIMCSAMZOSAKANA ABBEYDB_PBCIMMOEASTNAFTOBUDSANWIL ABCDATDDSAIMPELNANOTSARE ABEONETDEBICAIMPEXMETNAVIMORSCANMED ABGDECORAINBOOKNEMEXSCOPAK ABMSOLIDDEKTRAINCANANEPENTESSECOWAR ABSINVDELIAINDEXCOPNETIASEKA ACDELKOINDYKPOLNETMEDIASEKO ACARTDEMOLENINFOSYSTNEUCASELENAFM ACEDENTAMEDINFOVIDENFI_EMFSELVITA ACREODEPENDINNOGENNG2SERENITY ACTIONDFPINPOINTNICOLASSEVENET ADASTRADGAINPRONOBLEBSFDSA ADMIRALDIGITALINSTAL_KNOKAUTSFINKS ADMUSICDIRECTESINTAKUSNORDEASILVANO ADSICDMTMSINTEGERNORTHCSIMPLE ADUMADOBRAINTELIWINOTORIASITE ADVADISDOMDEVELINTERCARNOVAINVSKOTAN ADVPLDOMENINTERFERNOVAKBMSKYEUROP AERFINDOMEXBUDINTERLUBNOVIANSKYLINE AGORADOMLEKINTERMEDNOVITASMOKE AGROLIGADOMZDRINTERNITNOVITUSSMSKREDY AGROMADORADCYINTERSPONOWAGALASMTSOFTW AGROPUBLDRAGOWSKINTERWORNOWOFIRMSNIEZKA AGROSDREWEXINTROLNTTSOBET AGROWILLDROPINVESTCONWAISOBIESKI AIRMARDROSEDINVESTRENWRSOCIALIZ AITONDROZAPOLINVISTANWRSOKOLOW AKCEPTDRUKPAKINWAZJAOBORNIKISOLAR ALCHEMIADSSINWCONNEOCTAVASONEL ALDADTPSAINWPLODLEWNIESOPHARM ALKALDUDAIPODSOKOCIMSPIN ALMADYWILANIPOPEMAOLYMPICSPRAY ALTERCODZBANKIPOSAONE2ONESSI ALUMASTEASTPICTIQMEDICAONERAYSTALEXP AMBRAEASYCALLIQPARTNEONETSTALPROD AMICAECARDIRENAONICOSTALPROF AMPLIECHOISIAGOPENFINSTANUS AMRESTECOTECHITIOPENNETSTARFIT AMSEDINVIUNIONOPONEOSTARKDEV ANALIZYEDISONIZNSOPTEAMSTEMCELL ANTIEENERGIZOBLOKOPTIMUSTSTIGRO APATOREFEKTIZOL_JAROPTONSTOMIL_B APLINTEREFHIZOL_ZDWOPTOPOLSTOMIL_O APLISENSEFICOMIZOSTALORBISSTOMIL_S APOMEDEFLJAGOORCOSTOPKLA APSEGBINVJAGUARORFESUNEX AQUAEKANCELAJELFAORGANICASUNTECH AQUAPOZEKIOSKJHMDEVORIONSUPRECAR ARCTICEKO_EXPJSWORZELSURFLAND ARCUSEKOBOXJUPITERORZELBIASUWARY ARMATURAEKOHOLDJURDOMORZELOPOSWARZEDZ ARTEFEEKOPOLJW_CONSTOVOSTARSWIECIE ARTERIAELBUDOWAK2INTERNOZAROWsWIG80 ARTMEDIAELEKTRIMKABLEOZCSWISSMED ASBISELEKTROTKBJSAPAGEDSWISSPSM ASSECOBSELKOPKCIPAMAPOLSYGNITY ASSECOPELSTARKCSPPANITERESYMBIO ASSECOSEELZABKENDYPANOVASYNEKTIK ASSECOSLEMAKERNELPARSASYNKRET ASSETUSEMCKETYPARTEXSYNTHOS ASTARTAEMMERKGHMPARTNERSZAR ASTROEMMERCAPKINKASOPATENTUST2INVEST ATCCAREMONTKINOMAPBGTABLEO ATENERGYEMPERIAKINOPLPBOANIOLTACSA ATLANTAEMPORIUMKLONPBSFINSATALEX ATLANTISEMUZYKAKOELNERPC_GUARDTAMEX ATLASESTENEAKOFOLAPCCTAURON ATMENELMEDKOGENERPCZSATAXFUND ATMGENERGOAPKOMKLIMAPEGASNONTAXNET ATONHTENERGOINKOMPAPPEKABEXTECHMEX ATREMENERGOPLKOMPLEKSPEKAESTELECOM AUTOSPAENMONTPDKOMPUTROPEKAOTELEMED AUXILIUMENMONTPNKONSORCJPELIONTELEPOLS AVIAEONETKOPAHAUSPEMUGTELESTO AVTECHEPIGONKOPEXPEPTELESTRA AWBUDERBUDKORBANKPEPEESTELFORCE AZINTERERGKPPDPERMEDIATELL AZOTYESKIMOKRAKCHEMPETROLINTELVALPL B3SYSTEMESOTIQKREDYTBPFHTERRA BACAESSYSTEMKREZUSPGETESGAS BAKALLANESTARKRKAPGNIGTETA BALTICONEUCOKRUKSAPGOSATFSKOK BALTONAEUROCASHKRUSZWICPGSSOFTTILIA BANKBPSEUROFILMKRYNICKIPHARMENATIM BANKIEREUROHOLDKSGAGROPHOIMBTONSIL BARLINEKEUROIMPLKULCZOILPHOTONTOORA BBI_CAPEUROMARKKUPIECPINOTTOYA BBI_DEVEUROPAKZWMPKNORLENTP BBI_ZENEUROSNACLANGLOOPKOTRAKCJA BEDZINEUROSYSLAURENPPLASMATRANSPOL BENEFITEUROTAXLCCORPPLASTBOXTRANSUP BERLINGEUROTELLDAPLATIGETRAS BESTEXBUDLEASCOPLATINUMTRAVEL BETACOMEZOSALEGALPLAYMAKTRITON BGEFABRDIETLENAPLAZACENTROMED BGSENERGFABRYKALENTEXPLJADLOTVN BGZFACHOWCYLESNRUNOPNNIERUCTWIGON BICKFAMLIBERTYGPOINTGUBOAT BIELBAWFAMEGLIBETPOLAQUAULMA BINARYHEFAMOTLOTOSPOLARUNIBEP BIOERGFAMURLPPPOLCOLORUNICREDI BIOGENEDFARM51LSISOFTPOLFAKUTUNIMA BIOMAXFARMACOLLSTCAPITPOLICEUNIMIL BIOMAXIMFASINGLUBAWAPOLIF_CWURLOPYPL BIOMEDFASTFINALUGPOLIGRAFVANTAGE BIOMEDINFERLUXIMAPOLIMEXVARIANT BIOTONFERROLZMOPOLLENAVEDIA BIPROMETFERRUMLZPSPOLMANVENCAPOL BLACKPEFINHOUSEM10SAPOLMEDVENINC BLACKPOIFIPSAM4BPOLMOS_BVENITI BLIONNFIFITENMABIONPOLNAVENO BLIRTFLUIDMACROSFTPOLNORDVERBICOM BLOOBERFONMAGELLANPOLRESTVIAGUARA BLUETAXFONECOMAGNAPOLSKIHRVICTORIA BLUMERANFORENGROMAGNIFICPOLTROVIDIS BMILLENNFORENTERMAKARONYPOSITIVEVINDEXUS BMPFORMULAMAKOLABPOWERMEDVISCOPLA BNPPARIPFORTEMAKORAPOWPRIVISION BOGDANKAFOTAMAKRUMPOZBUDVISTULA BOLESLAWFRESHMALMARPOZMEATVOTUM BOMIFUTURISMANOMETRPRAGMAFAVOXEL BORSODGADUGADUMARKAPRAGMAINWADEX BORYSZEWGALVOMARSOFTPRAGMATRWAFAPOMP BOSGANTMARVIPOLPRATERMWANDALEX BOWIMGCINVESTMAXIMUSPREFABETWARBUD BPHGENESISMAXIPIZZPREMFOODWARFAMA BREGENOMEDMCIPRESCOWARIMPEX BRIJUGEOINVMDEVELOPPRIMAMODWARTA BROADGATGETBANKMEDIACAPPROCADWASKO BROKERFMGETINMEDIANPROCHEMWASPOL BSCDRUKGINOROSSMEDIATELPROCHNIKWAWEL BSKGKSKATOWMEDICALPROGRESWDB BUD5GLOBALMEDICALGPROJPRZMWDM BUDIMEXGOADVISEMEGARPROMETWEALTH BUDOPOLGOLABMENNICAPRONOXWEEDO BUDUSGOTFIMERAPROSPERWERTHOL BUDVARGPFCAUSAMERCORPROXYWESTA BUMECHGPPIMEWPSWHOLDWESTRE BYTOMGPWMEWAPTIWIDOKEN BZ_WBKGRAALMICROTECPUBLICIAWIELTON CALATRAVGRAJEWOMIDASPULAWYWIERZY CALESGRAPHICMIESZKOPZUWIG CALL2GREENMILKIQUANTUMWIG20 CALLCENTGREENTECMILKPOLQUARTWIKANA CAMMEDIAGREMISOLMILMETQUERCUSWILBO CAPITALPGREMPMINERALQUMAKWINDMOB CARBONDEGROCLINMINOXRADPOLWISTIL CASHFLOWGRODNOMIRACULRAFAKOWKSM CASPARAMGRUPAHRCMIRBUDRAFAMETWODKAN CCENERGYGTCMISPOLRAINBOWWOJAS CEDCGWARANTMITEXRAJDYWOLAINFO CELPRODEHANDLOWYMITSARANKPROWSIP CENTRZAPHARDEXMMCONFRCUNIONXPLUS CERABUDHARPERMNIREADGEXSYSTEM CEZHAWEMOBFACTRECYKLYAWAL CFBPSHDBUD_GDMOBILEREDANYELLOW CHEMOSERHDBUD_SLMOBINIREINHOLDYURECO CIECHHEFALMOBRUKRELIGAZAKUPY CINEMAHELIOMODERELPOLZAMET CITYINTEHERKULESMODECREMAKZASTAL CKLIMAHERMANMOJREMEDZEG CLIFHMSGMOLRESBUDZELMER COALENERHOLDIKOMMOMORICHTERZETKAMA CODEMHORTICOMONDEVROBINSONZEW COGNORHOTBLOKMONNARIROBYGZFM COLIANHTLSTREFMONTUROCCAZNTK_LAP COMARCHHURTIMEXMORIZRODANZOOCENT COMP_WHUTMENMOST_EXPROLIMPEXZPC_OTM COMPENSAHYDRAPREMOST_PKRONSONZPUE COMPERIAHYDROTORMOST_WWAROPCZYCEZREMBCH COMPLEXHYDROWLOMOST_ZABROTOPINOZREW COMPRESSHYGIENIKMOTORICUROVESEZUE COOLMARKHYPERIONMOTORTRAROVITAZUK COPSECI3DMPAYRSYZWGSA CORMAYIAIMPLVERRUBICONZYWIEC CPENERGI
	Początek notowań: Najpóźniejsza z dat pierwszego notowania wybranych spółek na Giełdzie. Domyślnie jest to pierwsza data uwzględniana w analizie – można ją zmienić w panelu Zakres Analizy	Koniec notowań: Najwcześniejsza z dat ostatniego notowania wybranych spółek na Giełdzie, znajdującego się w bazie danych. Domyślnie jest to ostatnia data uwzględniana w analizie – można ją zmienić w panelu Zakres Analizy

Analiza Portfelowa

Akcje - Fundusze - Portfele

Parametry

Instrukcja

Komunikat

Jednostka czasu:
		(?) Stopy zwrotu wybranego portfela zostaną wyznaczone za okresy odpowiedniej długości – np. przy wyborze opcji tydzień zostaną wyznaczone stopy zwrotu w kolejnych tygodniach począwszy od pierwszego dnia wskazanego w panelu Zakres Analizy do ostatniego wybranego w tym panelu dnia

1 rok4 lata 2 lata5 lat 3 lata10 lat	(?)
Od początku notowań

Do końca notowań



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko