|
Parametry dodatkowe
|
|
Jednostka czasu:
| | Stopy zwrotu będą wyznaczane w okresach wybranej długości |
|
Względem indeksu:
| | Współczynnik beta, wskaźniki Treynora, Jensena i Modiglianich będą odniesione do wybranego indeksu |
|
Dla parametru λ:
| | Im mniejsza wartość λ, tym mniejszą wagę przykładamy do starszych danych |
|
Przy wybranej minimalnej akceptowalnej rocznej stopie zwrotu (MAR):
| | Wskaźnik Sortino będzie wyznaczany względem wybranego poziomu MAR |