Notoria: Analiza portfelowa::Portfele::Konstrukcja

Parametry

Instrukcja

KwotaStopa zwrotuPodokresZakresIndeksLambdaMARRFR

Kwota inwestycji

wartość

Komunikat

Wybieramy interesujące nas spółki w panelu Wybór składników portfela i czekamy chwilę na pojawienie się początku i końca notowań danej grupy akcji (jest to zarazem domyślny zakres danych do analizy).
Jeżeli chcemy przeanalizować dane spółki z okresu innego niż domyślny, odznaczamy w panelu Zakres analizy pole Od początku notowań (bądź pole Do końca notowań lub obydwa te pola), odczekujemy chwilę (przetwarzanie danych) i zaznaczamy odpowiednią datę w kalendarzu, zmieniając miesiące i lata poprzez wybór z rozwijanego menu lub strzałkami < i >.
W panelu Wybór podokresu wybieramy z rozwijanego menu odpowiednią jednostkę czasu (domyślnie jest to tydzień) – stopy zwrotu, potrzebne do dalszych obliczeń, będą wyznaczane z okresów takiej długości począwszy od daty początku analizy.
Jeżeli nie chcemy modyfikować już innych parametrów, wciskamy przycisk Analizuj i czekamy chwilę na pojawienie się wyników.
Przed wciśnięciem przycisku Analizuj możemy zmodyfikować jeszcze kilka parametrów. W tym celu możemy przejść na dół strony w standardowy sposób lub klikając na napis przejdź na dół strony.
W panelu Wybór indeksu możemy dokonać zmiany indeksu, względem którego wyznaczane będą: współczynnik beta, wskaźniki Treynora, Jensena i Modiglianich. Domyślnie jest to indeks WIG.
W panelu Parametr λ możemy zmienić wartość parametru λ, używanego do wyznaczania wygładzonego współczynnika beta oraz zmodyfikowanych wskaźników Treynora i Jensena (opartych na wygładzonym współczynniku beta) – im mniejsza jest wartość tego parametru, tym mniejszą wagę przykładamy do starszych danych; domyślną wartością jest 1 i w tym przypadku wskaźniki wygładzone mają taką samą wartość, jak wskaźniki zwykłe (gdyż do wszystkich okresów przykładamy taką samą wagę).
W panelu Minimalna akceptowalna stopa zwrotu możemy wpisać wysokość minimalnej akceptowalnej stopy zwrotu (Minimum Acceptable Return, MAR), czyli najmniejszej dopuszczalnej rocznej stopy zwrotu z naszej inwestycji, którą jesteśmy w stanie zaakceptować i która posłuży do wyznaczenia wskaźnika Sortino; może to być wielkość zerowa (dobry jest dla nas jakikolwiek wynik za wyjątkiem straty), może to być stopa zwrotu pozbawiona ryzyka (dobry jest dla nas wynik nie gorszy, niż z inwestycji pewnej), a wreszcie może to być też stopa zwrotu z portfela rynkowego, czyli roczna stopa zwrotu z wybranego indeksu (odnosimy wynik uzyskany przez nas do wyniku inwestowania w rynek jako całość).
Po wprowadzeniu dodatkowych zmian również wciskamy przycisk Analizuj i czekamy na pojawienie się wyników.

Indeks:		(?)
Notowany
od:	4/16/1991	(?)
do:	2/9/2012	(?)

Wartość:	%	(?) Roczna stopa zwrotu z inwestycji w walor uznawany za pozbawiony ryzyka, wybrany z podanej listy, lub wielkość wprowadzona przez użytkownika
Określenie rocznej bezryzykownej stopy zwrotu poprzez wybór jednego ze wskaźników lub podanie własnej wartości.
własny wybór rentowność 5-cioletnich obligacji skarbowych rentowność 10-cioletnich obligacji skarbowych roczny WIBOR roczny WIBID rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych

Indeksy:	sWIG80WIG20WIGmWIG40
Spółki (walory): Wybór kolejnych spółek, których akcje mają znajdować się w portfelu
04PROCWPEIGORIAMUZASADOVAYA 11BITCYFPOLSIGROUPmWIG40SAKANA 4FUNMEDDANKSIMCSAMWTENISSANWIL ABDASEFINIMMOEASTMWTRADESARE ABAKDB_PBCIMPELMZOSCANMED ABBEYDDSAIMPEXMETNAFTOBUDSCOPAK ABCDATDEBICAINBOOKNANOTSECOWAR ABEONETDECORAINCANANAVIMORSEKA ABGDEKTRAINCANANEMEXSEKO ABMSOLIDDELIAINDEXCOPNEPENTESSELENAFM ABSINVDELKOINDYKPOLNETIASELVITA ACDEMOLENINFINITYNETMEDIASERENITY ACARTDENTAMEDINFOSYSTNFI_EMFSEVENET ACEDEPENDINFOVIDENG2SFDSA ACREODFPINNOGENNICOLASSFINKS ACREODGAINPOINTNOBLEBSILVANO ACTIONDIGITALINPRONORDEASIMPLE ADASTRADIRECTESINSTAL_KNORTHCSITE ADMIRALDIVICOMINSTAL_LNOTORIASKOTAN ADMUSICDMTMSINTAKUSNOVAINVSKYEUROP ADSICDOBRAINTEGERNOVAKBMSKYLINE ADVADISDOMDEVELINTELIWINOVITASMOKE ADVPLDOMENINTERCARNOVITUSSMOKE AERFINDOMEXBUDINTERFERNOWAGALASMSKREDY AGORADOMLEKINTERIANOWOFIRMSMSKREDY AGROLIGADOMLEKINTERLUBNOWOFIRMSMTSOFTW AGROMADOMZDRINTERMEDNTTSNIEZKA AGROPUBLDORADCYINTERNITNWAISOBET AGROSDRAGOWSKINTERSPONWRSOBIESKI AGROWILLDREWEXINTERWORNWRSOKOLOW AIRMARDROPINTROLOBORNIKISONEL AITONDROSEDINVESTCOOCTAVASOPHARM AKCEPTDROZAPOLINVESTREODLEWNIESPIN ALCHEMIADRUKPAKINVISTAOKOCIMSPRAY ALDADSSINWAZJAOLYMPICSSI ALKALDTPSAINWCONNEONE2ONESTALEXP ALKALDUDAINWPLONERAYSTALPROD ALMADYWILANINWPLONETSTALPROF ALTERCODZBANKIPODSONICOSTANUS ALUMASTEASTPICTIPOPEMAONICOSTARFIT AMBRAEASYCALLIPOSAOPENFINSTARKDEV AMICAECARDIPOSAOPENNETSTEMCELL AMPLIECHOIQMEDICAOPONEOSTEMCELL AMRESTECOTECHIQPARTNEOPONIXPLSTIGRO AMSEDINVIRENAOPTEAMSTOMIL_B ANALIZYEENERGISIAGOPTIMUSTSTOMIL_O ANTIEFAKTORITIOPTONSTOMIL_S APATOREFEKTIZNSOPTOPOLSTOPKLA APLINTEREFHIZOBLOKORBISSUNEX APLISENSEFICOMIZOL_JARORCOSUNEX APOMEDEFLIZOL_ZDWORFESUNTECH APSEGBINVIZOSTALORGANICASUPRECAR AQUAEKANCELAIZOSTALORIONSURFLAND AQUAPOZEKIOSKJAGOORZELSUWARY ARCTICEKO_EXPJAGUARORZELBIASWARZEDZ ARCUSEKOBOXJAGUARORZELOPOSWIECIE ARMATURAEKOBOXJELFAOVOSTARsWIG80 ARTEFEEKOHOLDJHMDEVOZAROWSWISSMED ARTERIAEKOPOLJSWOZCSWISSPSM ARTMEDIAELBUDOWAJUPITERPAGEDSYGNITY ASBISELEKTRIMJURDOMPAMAPOLSYMBIO ASSECOBSELEKTROTJUTRZENKPANITERESYNEKTIK ASSECOPELKOPJW_CONSTPANOVASYNKRET ASSECOSEELSTARK2INTERNPARSASYNTHOS ASSECOSLELZABKABLEPARTEXSZAR ASSETUSEMAKBJSAPATENTUST2INVEST ASTARTAEMCKCIPBGTABLEO ASTROEMMERKCSPPBOANIOLTACSA ATCCAREMMERCAPKENDYPBSFINSATALEX ATENERGYEMONTKERNELPC_GUARDTAMEX ATLANTAEMPERIAKETYPCCTAURON ATLANTISEMPORIUMKGHMPCZSATAXFUND ATLASESTEMUZYKAKINKASOPEGASNONTAXNET ATMENEAKINOPLPEKABEXTECHMEX ATMGENELMEDKLONPEKAESTELEMED ATONHTENERGOAPKOELNERPEKAOTELEPOLS ATREMENERGOINKOFOLAPEMUGTELESTO AUXILIUMENERGOPLKOGENERPEPTELESTRA AVIAENMONTPDKOMKLIMAPEPEESTELFORCE AVTECHENMONTPNKOMPAPPERMEDIATELL AZINTEREPIGONKOMPLEKSPETROLINTELVALPL AZOTYERBUDKOMPUTROPFHTELVALPL B3SYSTEMERGKONSORCJPGETERRA BACAESKIMOKOPEXPGFTESGAS BAKALLANESOTIQKORBANKPGNIGTETA BALTICONESSYSTEMKPPDPGOSATFSKOK BALTONAESTARKRAKCHEMPGSSOFTTIM BANKIEREUCOKREDYTBPHARMENATONSIL BARLINEKEUROCASHKREZUSPHOIMBTOORA BBI_CAPEUROFILMKRUKSAPHOTONTORFARM BBI_DEVEUROHOLDKRUSZWICPINOTTOYA BBI_ZENEUROIMPLKRYNICKIPKNORLENTP BEDZINEUROMARKKSGAGROPKOTRAKCJA BENEFITEUROPAKULCZOILPLASMATRANSPOL BERLINGEUROSNACKUPIECPLASTBOXTRANSUP BESTEUROSYSKZWMPLATIGETRAS BETACOMEUROTAXLANGLOOPLATINUMTRAVEL BGEEUROTELLAURENPPLAZACENTRITON BGSENERGEXBUDLCCORPPLJADLOTROMED BGZEZOSALDAPNNIERUCTVN BICKFABRDIETLEASCOPOINTGUBOAT BIELBAWFABRYKALEGALPOLAQUAULMA BINARYHEFAMLENAPOLARUNIBEP BIOERGFAMEGLENTEXPOLCOLORUNICREDI BIOGENEDFAMOTLIBERTYGPOLFAKUTUNICREDI BIOINVFAMURLIBETPOLICEUNIMA BIOMAXFARMACOLLOTOSPOLIF_CWUNIMIL BIOMAXFASINGLPPPOLIGRAFURLOPYPL BIOMEDFASTFINALSISOFTPOLIMEXVARIANT BIOMEDINFERLSTCAPITPOLLENAVEDIA BIOTONFERROLUBAWAPOLMANVENCAPOL BIPROMETFERRUMLUGPOLMEDVENINC BLACKPEFINHOUSELUXIMAPOLMOS_BVENITI BLACKPOIFIPSALZMOPOLNAVENO BLIRTFITENLZPSPOLNORDVERBICOM BLOOBERFLUIDM4BPOLRESTVIAGUARA BLUETAXFONMABIONPOLSKIHRVICTORIA BLUMERANFONECOMACROSFTPOLSKIHRVIDIS BMILLENNFORENGROMAGELLANPOLTROVINDEXUS BMPFORENTERMAGNAPOSITIVEVISCOPLA BOGDANKAFORMULAMAGNIFICPOWERMEDVISION BOLESLAWFORTEMAKARONYPOWPRIVISTULA BOMIFORTISMAKOLABPOZBUDVOLTEX BORSODFOTAMAKORAPOZMEATVOTUM BORYSZEWFRESHMAKRUMPRAGMAINVOXEL BOSGADUGADUMALMARPRAGMATRWADEX BPHGALVOMANOMETRPRATERMWAFAPOMP BREGANTMARKAPREFABETWANDALEX BRIJUGASTELZUMARKAPREMFOODWARBUD BROADGATGCINVESTMARKETEOPREMIUMWARFAMA BROADGATGENOMEDMARSOFTPRESCOWARIMPEX BROKERFMGEOINVMARVIPOLPRIMAMODWARTA BSCDRUKGETINMAXIMUSPROCADWASKO BSCDRUKGINOROSSMAXIPIZZPROCHEMWASPOL BSKGKSKATOWMCIPROCHNIKWAWEL BUD5GLOBALMDEVELOPPROGRESWDB BUDIMEXGLOBALMEDIACAPPROJPRZMWDM BUDOPOLGOADVISEMEDIANPROMETWEALTH BUDUSGOLABMEDIATELPRONOXWEEDO BUDVARGOTFIMEDICALPROSPERWERTHOL BUMECHGPFCAUSAMEDICALGPROXYWESTA BYTOMGPPIMEGARPSWHOLDWESTRE BZ_WBKGPWMENNICAPTIWIDOKEN CALESGRAALMERAPUBLICIAWIELTON CALL2GRAJEWOMERCORPULAWYWIERZY CALLCENTGRAPHICMEWPZUWIG CAMMEDIAGREENMEWAQUANTUMWIG20 CAPITALPGREMPMICROTECQUERCUSWIKANA CARBONDEGROCLINMIDASQUMAKWILBO CASHFLOWGRODNOMIESZKORADPOLWINDMOB CASPARAMGRUPAHRCMILKIRAFAKOWISTIL CCENERGYGTCMILKPOLRAFAMETWKSM CEDCGWARANTMILMETRAINBOWWODKAN CELPRODEHANDLOWYMINERALRAJDYWOJAS CENTRZAPHARDEXMINOXRANKPROWOLAINFO CERABUDHARPERMIRACULRCUNIONWSIP CERSANITHAWEMIRBUDREADGEXPLUS CEZHDBUD_GDMISPOLRECYKLXSYSTEM CFBPSHDBUD_SLMITEXREDANXSYSTEM CHEMOSERHEFALMITSAREINHOLDYAWAL CIECHHELIOMMCONFRELIGAYELLOW CINEMAHERMANMNIRELPOLYURECO CITYINTEHMSGMOBILEREMAKZAKUPY CKLIMAHOLDIKOMMOBINIREMEDZAMET CLIFHORTICOMOBRUKRESBUDZASTAL COALENERHOTBLOKMOJRICHTERZEG CODEMHTLSTREFMOLROBINSONZELMER COGNORHURTIMEXMOMOROBYGZETKAMA COMARCHHUTMENMONDEVROCCAZEW COMP_WHYDRAPREMONNARIRODANZFM COMPENSAHYDROTORMONTUROLIMPEXZNTK_LAP COMPERIAHYDROWLOMORIZRONSONZOOCENT COMPLEXHYGIENIKMOST_EXPROPCZYCEZPC_OTM COMPRESSHYPERIONMOST_PKROVITAZPUE COOLMARKI3DMOST_WWARSYZREMBCH COPSECIAIMOST_ZABRUBICONZREW CORMAYIBIZAICEMOTORTRARUCHZUE CPENERGIIBSYSTEMMPAYRUCHCHOZUK CSSICOMVISMPLVERRUNICOMZWGSA CSYIDEATFIMULTIMEDS4EZYWIEC CWPEIDM
	Początek notowań: Najpóźniejsza z dat pierwszego notowania wybranych spółek na Giełdzie. Domyślnie jest to pierwsza data uwzględniana w analizie – można ją zmienić w panelu Zakres Analizy	Koniec notowań: Najwcześniejsza z dat ostatniego notowania wybranych spółek na Giełdzie, znajdującego się w bazie danych. Domyślnie jest to ostatnia data uwzględniana w analizie – można ją zmienić w panelu Zakres Analizy

Analiza Portfelowa

Akcje - Fundusze - Portfele

Parametry

Instrukcja

Komunikat

Jednostka czasu:
		(?) Stopy zwrotu wybranego portfela zostaną wyznaczone za okresy odpowiedniej długości – np. przy wyborze opcji tydzień zostaną wyznaczone stopy zwrotu w kolejnych tygodniach począwszy od pierwszego dnia wskazanego w panelu Zakres Analizy do ostatniego wybranego w tym panelu dnia

1 rok4 lata 2 lata5 lat 3 lata10 lat	(?)
Od początku notowań

Do końca notowań



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko



Historyczna stopa zwrotu
Historyczne ryzyko