Celem serwisu jest udostępnienie narzędzi analizy stóp zwrotu i ryzyka papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz portfeli wieloskładnikowych.

Funkcjonalność serwisu będzie sukcesywnie rozszerzana, a na chwilę obecną obejmuje następujące zagadnienia

• Historyczne współczynniki beta dla poszczególnych walorów, wyznaczane przy użyciu różnych indeksów.
• Historyczne współczynniki beta uzyskane metodą wygładzania wykładniczego (większą wagę przykładamy do okresów mniej odległych w czasie).
• Współczynniki beta dla funduszy inwestycyjnych.
• Estymacja stopy zwrotu wolnej od ryzyka.
• Wskaźnik Treynora poszczególnych walorów i funduszy inwestycyjnych (historyczna premia za ryzyko odniesiona do historycznego współczynnika beta).
• Wskaźnik Sharpe’a poszczególnych walorów i funduszy inwestycyjnych.
• Wskaźnik Jensena (Jensen alpha) – porównanie wyników funduszu z inwestycją pasywną w indeks stabilizowaną walorem pozbawionym ryzyka.
• Wskaźnik Modiglianich – różnica w punktach procentowych pomiędzy zrealizowaną stopą zwrotu a stopą zwrotu uzyskaną z portfela rynkowego skorygowanego o poziom ryzyka.
• Wskaźnik Sortino – modyfikacja wskaźnika Sharpe’a - zamiast stopy zwrotu wolnej od ryzyka używa się minimalnej akceptowanej przez inwestora stopy zwrotu, zaś zamiast odchylenia standardowego - semiodchylenia standardowego (odchylenia in minus od minimalnej wymaganej stopy zwrotu).
• Wyznaczanie stopy zwrotu i ryzyka dla portfeli inwestorów.
• Współczynnik beta portfela inwestora (identyfikacja portfeli agresywnych (beta > 1), defensywnych (beta < 1) i neutralnych (beta=1)).
• Prognozowanie stopy zwrotu z posiadanego portfela przy założeniu CAPM.
• Information Ratio - analog wskaźnika Sharpe’a bazujący jednak na benchmarku – wybranym portfelu, który inwestor chce pobić, zamiast na stopie zwrotu wolnej od ryzyka.
• Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka w modelu Markowitza opartym na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG 20.
• Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka w modelu Markowitza opartym na spółkach wchodzących w skład indeksu mWIG 40.
• Wyznaczenie granicy efektywnej (portfeli relatywnie minimalnego ryzyka) w obu powyższych modelach i interpretacja graficzna na płaszczyźnie ryzyko-oczekiwana stopa zwrotu.
• Wyznaczenie portfela optymalnego względem bezryzykownej stopy zwrotu.
• Wyznaczenie portfeli należących do granicy efektywnej dla grupy podanych przez inwestora spółek.

Akcje

• Analiza akcji wybranej spółki w okresie historycznym.
• Kalkulator stóp zwrotu, ryzyka, wskaźników efektywności.
• Możliwość wyboru wartości różnych parametrów:
  • długości analizowanych podokresów historycznych,
  • zakresu analizy,
  • indeksu,
  • bezryzykownej stopy zwrotu i innych.
• Analiza techniczna akcji wybranej spółki w okresie historycznym.

Fundusze

• Analiza wybranego funduszu inwestycyjnego w okresie historycznym.
• Kalkulator stóp zwrotu, ryzyka, wskaźników efektywności.
• Możliwość wyboru wartości różnych parametrów:
  • długości analizowanych podokresów historycznych,
  • zakresu analizy,
  • indeksu,
  • bezryzykownej stopy zwrotu i innych.

Portfele

• Analiza portfela akcji w okresie historycznym.
• Możliwość określenia składników portfela i ich udziału.
• Kalkulator stóp zwrotu, ryzyka, wskaźników efektywności.
• Możliwość wyboru wartości różnych parametrów:
  • długości analizowanych podokresów historycznych,
  • zakresu analizy,
  • indeksu,
  • bezryzykownej stopy zwrotu i innych.
• Konstrukcja portfeli
  • minimalnego ryzyka
  • relatywnie minimalnego ryzyka na zadanym poziomie stopy zwrotu
  • optymalnego względem bezryzykownej stopy zwrotu